Ergänzend zu dem von _Bea geschriebenen:
Hat man die Absicht als "Selbstständigerwerbender" eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, sollte dies vorgängig mit dem zuständigen Migrationsamt abgeklärt werden. Dieses kann z.B. die Zusicherung einer Bewilligung ausstellen, damit kann man sich bei der KV anmelden und darüber wird dann automatisch die AHV-Nummern-Vergabe ausgelöst.
Das Seco verweist auf die Möglichkeit dies alles nach der Einreise zu erledigen, finde ich aber sehr "sportlich". Zu beachten ist dabei, dass die Meldung bei der Einwohnerkontrolle innert 14 Tagen zu erfolgen hat. Notwendige Dokumente zum Nachweis der existenzsichernden Tätigkeit sind dabei gefordert. (Wie die im Einzelnen ausschauen, klärt man besser vorgängig ab.)